基于截集的加权可能性均值-方差模型
2012-08-26分类号：F224;F830.59
【部门】辽宁大学信息学院 辽宁大学经济学院
【摘要】本文以模糊数的截集为切入点,给出随机变量取值为模糊数时基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差的定义,研究了基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差的性质,给出三角模糊数的基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差的具体形式。并以基于截集的加权可能性均值作为证券组合投资收益率为模糊数时投资未来收益的度量,以基于截集的加权可能性方差作为证券组合投资收益率为模糊数时投资风险的度量,以基于截集的加权可能性协方差作为不同资产之间相关程度的度量,以不同的权重表示不
【关键词】加权可能性均值 加权可能性方差 组合投资模型
【基金】辽宁大学青年科研基金项目(2011LDQN16)
【所属期刊栏目】技术经济与管理研究
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