我国宏观经济时间序列的结构突变与宏观经济运行态势分析
2014-10-10分类号：F224;F124
【部门】吉林大学商学院 吉林大学
【摘要】文章基于双变量结构突变模型,利用Andrews检验统计量和Bai子样本过程以及Hansen异方差固定回归元自举法对我国主要宏观经济变量之间关系的稳定性进行了检验。研究发现,自20世纪90年代以来,在金融危机、体制改革等外部冲击和内部冲击的双重作用和影响下,我国主要宏观经济指标,例如消费、投资和政府支出等与国内生产总值之间的关系均发生了不同程度的结构突变,这意味着我国经济周期波动态势也出现了转变。
【关键词】结构突变 宏观经济运行 双变量结构突变模型
【基金】国家社科基金重大项目“‘十二五’期间我国经济周期波动态势与宏观经济调控模式研究”(项目号:10ZD&006);; 国家自然科学基金项目“新形势下非线性动态随机一般均衡模型在我国货币政策规则评价中的应用”项目号:71203076);; 教育部人文社会科学研究项目“‘十二五’期间我国经济周期波动态势与经济政策调控模式的动态随机一般均衡分析”(项目号:11YJC790158);; 中国博士后科学基金面上项目“中国城镇化进程中新生代农民工收入状况与消费行为研究”(项目号:2013M530961);; 吉林大学基本
【所属期刊栏目】现代管理科学
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