现实期权的蒙特卡洛方法计算研究
2002-08-28分类号:F224
【部门】上海交通大学安泰管理学院 上海交通大学安泰管理学院
【摘要】本文分析了现实期权在战略性投资分析中使用的可能。在介绍现实期权的布莱克———休尔斯公式和它的六个因素时 ,说明了不确定性对计算的影响。为了消除这种影响 ,提出使用蒙特卡洛方法进行反复计算 ,避免误差。
【关键词】现实期权 布莱克——休尔斯公式 蒙特卡洛方法
【基金】
【所属期刊栏目】技术经济与管理研究
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