金融市场波动模型化研究进展
2002-08-25分类号：F224
【部门】天津大学管理学院 天津大学管理学院 天津大学管理学院 天津300072 天津300072 天津300072
【摘要】金融风险的防范与规避是投资理论与投资实践的中心课题。文章阐述了金融市场波动的时变性及其高峰厚尾性、聚集性、杠杆效应、持续性、传导性等主要特征 ,并从 ARCH模型、SV模型的角度说明了国外模型化研究的进展情况 ,指出了目前与未来研究所面临的重要课题
【关键词】金融市场 自回归条件 异方差模型 随机波动模型
【基金】国家自然科学基金项目 (70 1710 0 1)
【所属期刊栏目】西北农林科技大学学报(社会科学版)
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