【摘要】本文介绍了风险持续性及协同持续性概念,并将一元FIGARCH模型扩展到二元常相关对角FI GARCH,给出相应的模型和估计方法。并利用沪深股市的数据对所给模型和方法进行了实证分析,得出两股市间的波动具有分数维协同持续的关系。