【摘要】金融市场纷繁复杂、变化迅速,建立一种行之有效的模型在金融领域中显得尤为重要。本文利用数据挖掘技术对历史数据进行研究,探讨独立分量分析方法在证券市场分析中运用,并且用最小描述长度原则选取显效因子。