消费者价格指数和生产者价格指数相关性研究——基于Copula函数
2014-04-26分类号：F124;F222.3
【部门】台州经济研究所
【摘要】利用Copula函数,基于2004.1-2012.3的消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)数据,文章实证分析CPI和PPI的相互关系;通过平方欧式距离检验,认为t-Copula函数是所有Copula函数中对CPI和PPI的拟合程度最优,计算结果表明CPI、PPI存在对称的尾部相关性,两者表现出同时上涨或同时下跌的状态;全国消费者价格指数NCPI、城市消费者价格指数UCPI和农村消费者价格指数RCPI与PPI的尾部相关系数分别为0.4192、0.4560和0.2136,农村相对城市自给自足成分
【关键词】消费者价格指数 生产者价格指数 Copula函数 消费结构
【基金】教育部人文社科青年基金项目(13YJC790079);; 浙江省哲社重点研究基地(浙江省产业发展政策研究中心)课题(13JDCY02YB);; 浙江省教育厅高职高专院校专业带头人专业领军项目(lj2013144);; 浙江省教育厅科研项目(Y201225587)
【所属期刊栏目】技术经济与管理研究
文献传递
