【摘要】金融资产的多元模型在现代金融市场中越来越普遍，且已被应用在许多领域，如多资产衍生品定价、投资组合的风险管理和最优投资组合选择等。因此，Ｌｅｖｙ过程多维化方法值得研究。彩虹期权是一类多资产期权。运用多维Ｌｅｖｙ过程中的多元ｖａｒｉａｎｃｅ Ｇａｍｍａ模型，对彩虹期权中的择次好期权进行定价。具体过程为使用随机时钟变化技术，通过一个共同的Ｇａｍｍａ从属过程时变几何布朗运动建立多元ｖａｒｉａｎｃｅ Ｇａｍｍａ模型。并进行实证分析，与多元ＢＬａｃｋ ＳｃｈｏＬｅＳ模型进行比较，得出多元ｖａｒｉａｎｃｅ Ｇａｍｍａ模型的结果稍高，更加符合现实市场，并且多元ｖａｒｉａｎｃｅ Ｇａｍｍａ模型引入了跳，能更加贴．．．