【摘要】本文在引入预期和平滑机制的泰勒规则基础上建立状态空间模型，通过Ｋａｌｍａｎ滤波估计不同时期对当期通胀率和产出缺口增长率的预期，进而估计中国粘性信息模型（ＳＩＰＣ）和双粘性模型（ＤＳＰＣ）。研究显示，中国企业平均每４到９个季度更新１次信息，每３个季度更新１次价格。通过进一步比较各模型在解释中国通胀动态时的表现，本文发现ＳＩＰＣ对通胀的解释力严重不足；ＤＳＰＣ主要体现出粘性价格成分，其估计结果同粘性价格模型（ｎＫＰＣ）相似且拟合效果很好；而混合ｎＫＰＣ对通胀的解释力则稍强一些。