【摘要】基于我国４１家银行２００４－２０１２年的平衡面板数据，采用面板门槛模型实证检验资本监管对银行风险非线性的影响。研究发现：资本监管对银行风险表现出明显的门槛特征，两者呈非线性关系，但资本监管与银行风险在不同的阈值范围内都呈正相关关系，验证了＂监管假说＂；本文估计出门槛值大于最低资本监管水平，这一发现启示监管当局应对银行施加适当的压力，提出银行达到最低资本监管标准具体的时限。