【摘要】通过分析国内外量化选股模型采用的指标体系，从焦健的六因子模型出发，使用指标相关性分析方法，提出了八因子选股模型指标体系，选用了２０１３年３月２００只股票的样本数据，使用随机森林算法实现了对２０１３年４月股票涨跌情况较高精确度的预测，通过对比分析焦健的六因子模型，并分析优选后的股票在行业平均收益、最值方面的实际表现，验证了该量化选股模型在中国股票市场上有较好的性能。