【摘要】流动性缺口是衡量商业银行流动性风险大小和短期稳定性水平的核心指标之一。传统的流动性缺口指标在计算时没有考虑未到期信贷资产提前变现以及未到期存款提前支取对流动性状况的影响。本文引入信用违约互换模型，计算未到期信贷资产提前买卖所增加的流动性来源；同时模拟未到期存款在三种压力情景下提前支取所增大的流动性缺口，构建了＂修正的流动性缺口率＂指标衡量银行的短期稳定性，并提出按照各银行修正的流动性缺口率指标数值大小将稳定性水平划分为＂优、良、差＂三个等级的设想，以便为各银行和监管部门提供量化管理流动性风险状况及短期稳定性水平的依据，且以２００４－２０１２年我国１０家主要上市银行的面板数据进行实证分析。研究表．．．