【摘要】伴随股市波动加剧，证券公司融资融券业务信用风险形势日趋严峻。违约概率被用于客户准入管理、风险定价与信贷组合管理等多个方面，处于信用风险管理的基础性地位。本文使用Ｐｒｏｂｉｔ、Ｌｏｇｉｓｔｉｃ与ＥｘｔｒＥｍＥ ＶａＬｕＥ模型，讨论融资融券业务个人客户的违约概率计量。在融资融券业务开展时间较短、数据积累与整理工作尚不完善的情况下，本文重点使用信用账户的资产负债结构信息计量违约概率，并从模型准确性与拟合性的角度，使用ｒｏｃ曲线与ｂｒｉＥｒ评分方法对三种模型进行比较与验证。研究结果表明：三种模型均具有较强的区分能力，但ＥｘｔｒＥｍＥ ＶａＬｕＥ模型准确性最强，拟合效果最好，最适合于计量融资融券业务的违．．．