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银行新型同业业务风险传染效应的仿真研究

2016-10-10分类号:F832.2

【作者】向嘉诚  
【部门】湖南大学金融与统计学院  
【摘要】基于矩阵法对我国商业银行(2013.6~2015.6)新型同业业务的风险传染效应进行测量与对比分析。结果表明,我国商业银行的新型同业业务具有较为明显的风险传染效应,且与其规模密切相关。其中,在经历2008年至2013年6月的高速发展后,商业银行开始主动或被动调整新型同业业务的规模与结构,相关业务规模的增长大幅放缓甚至萎缩。相应地,2015年6月我国商业银行整体的风险传染效应较2013年6月出现了明显的降低。
【关键词】新型同业业务  风险传染机制  矩阵法  风险传染效应
【基金】
【所属期刊栏目】武汉金融
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