【摘要】国际金融危机之后，＂影子银行＂成为全球金融监管的重点，也是学界与业界研究的热点，但迄今尚缺乏针对我国影子银行行为模型的研究。本文在分析影子银行的基本内涵、风险特征及中外本质差异的基础上，借鉴行为金融学的相关理论，结合我国影子银行行为的基本影响因素，概括影子银行的行为特征、提炼其行为变量，构建影子银行行为的概念模型；并将影子银行行为的概念模型转化为数理模型，进而运用蒙特卡洛方法与ＳＡＳ软件进行数据模拟与情境分析；在此基础上，给出具有针对性的政策建议，为监管层对影子银行实施有效监管，切实控制系统性风险提供决策依据。