【摘要】本文通过研究体育类上市公司的月度收益率特征发现：中目的体育产业上市公司的股票存在明显的正＂二月效应＂和＂六月效应＂，以夏微弱的负＂十月效应＂。但是在控制赛事关注度的影响后，体育类上市公司的月度效应消失。这说明体育类上市公司的月度效应是由赛事关注导致的。通过梳理典型月份的赛程，我们发现在２月、６月的＂三大球＂比赛微量较多，而在１０月份出现的赛事数量最少。这和赛事关注度的变化几乎保持一致。进而我们得出结论：重要赛事的举办频率会影响赛事关注度，进而正向影响体育类上市公司的收益率。此外，体育行业的股票的波动性并没有体现出月度效应，表明波动性在一年１２个月中平均波动程度较为相近，我们据此提出相关的政策建．．．