原油价格与农产品价格的溢出效应研究
2016-01-26分类号：F323.7;F426.22;F764.1
【部门】华中农业大学经济管理学院
【摘要】自２００６年底原油价格与农产品价格均大幅上涨，原油价格与农产品价格间的关系得到广泛关注。基于２０００—２０１５年原油和四种农产品（玉米、大豆、小麦、猪肉）的月度价格数据，本文运用ＶＥＣ－ＢＥＫＫ－ＧＡＲＣＨ（１，１）模型考察了原油价格对农产品价格的溢出效应。研究认为，原油价格对农产品价格存在显著的均值溢出效应，原油价格水平上升１％，玉米、大豆、小麦和生猪价格分别上涨１．１５％、１．３６％、１．５５％和１．３４％；原油价格与玉米、大豆、生猪价格间存在显著的双向波动溢出效应，但与小麦价格间不存在波动溢出效应。
【关键词】原油价格 农产品价格 溢出效应 VEC-BEKK-GARCH(1 1)模型
【基金】国家社会科学基金重大项目“我国鲜活农产品价格形成、波动机制与调控政策研究”(编号:12&ZD048); 国家自然科学基金项目“基于动态CGE模型情景模拟的蔬菜价格波动与价格传导机制研究”(编号:71273104);国家自然科学基金项目“产品替代对蔬菜价格不规则波动的影响及作用机制研究”(编号:71503093)
【所属期刊栏目】农业技术经济
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