【摘要】利用１９９８—２０１５年国内稻谷、小麦、玉米和大豆的集贸市场月度价格数据，运用基于ＥＧＡＲＣＨ模型的信息冲击曲线和Ｈ－Ｐ滤波法分别研究了粮食价格波动规律及其周期性特征。实证研究结果表明：小麦的价格波动具有最强的持续性和集聚性，稻谷、小麦和大豆价格波动具有显著的非对称性，其中小麦市场中表示价格下降的＂负向信息＂对价格波动的冲击要大于表示价格上涨的＂正向信息＂，而稻谷和大豆市场中＂正向信息＂的冲击要大于＂负向信息＂；样本期间，粮食价格波动可分为六个不具有重复性的非对称性周期，且以陡升缓降和深度扩张型为主，与稻谷和小麦相比，玉米和大豆在每个周期的波动程度均较大。因此，建议国家及相关部门提高粮食市场监．．．