【摘要】误差校正模型具有较好的预测能力，在时间序列分析中占据重要地位。将误差校正模型从均值框架推广到分位数框架，提出了分位数误差校正模型的概念，并给出一整套建模技术：模型表示、参数估计、模型定阶、诊断检验、密度预测等。通过数值模拟，将其与经典的均值误差校正模型、分位数自回归模型进行比较，发现分位数误差校正模型极大地提高了预测的准度与精度。此外，选取中国货币供应与物价水平之间关系作为研究对象，实证检验了分位数误差校正模型的条件密度预测能力。