杰里·豪斯曼对应用计量经济学的贡献
分类号:F224.0
【部门】湖南大学金融与统计学院 广州大学金融研究院 广州大学经济与统计学院
【摘要】杰里·豪斯曼在众多领域有着广泛的贡献,但其在应用计量经济学领域的贡献最为突出。本文通过对豪斯曼的研究成果进行系统梳理,总结了其在应用计量经济学方面的主要贡献。在设定检验方面,他提出了针对面板数据和离散选择等模型检验的广义统一框架,针对遗漏变量等设定检验问题提出了框架性讨论;在估计方面,他对单方程模型参数估计的有效性、联立方程的识别与估计、实际应用中非线性和非参数估计等提出相应的方法;在偏误处理方面,针对测量误差,他对缺失数据和处理效应偏误、变量误差及其偏误等不同情况,提出不同的处理方式;在假设处理中,他针对异方差、内生性和个体异质性等假设进行了专门的讨论。
【关键词】豪斯曼 设定检验 估计 偏误
【基金】国家社科基金“经济增长质量的统计测度研究”(15BTJ004); 广州国际金融研究院重点课题“以广东为重点的区域金融风险监管研究(2016)”(16GFR01A05)
【所属期刊栏目】经济学动态
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