【摘要】基于标准的结构时间序列模型，将原序列分解得到趋势、周期、季节及不规则成分，在此基础上增加干预成分，将其扩展为复杂结构时间序列模型。应用１９９７年１月—２０１５年６月的中国货币供应量进行了预测，比较了ＳＴＭ和ＡＲＩＭＡ预测效果。实证研究表明，ＳＴＭ模型具有良好的预测效果。