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中国CPI八大类子成分通胀持续性研究——基于傅里叶变换的SURKSS面板单位根检验

2016-09-09分类号:F224;F726;F822.5

【作者】刘志杰  谭小玉  
【部门】武汉大学经济与管理学院  
【摘要】传统的面板单位根检验普遍存在检验功效偏低的问题,SURADF检验虽然能够兼顾截面异质性和相关性特征,但不适用于变量序列存在非线性趋势的情形。笔者利用基于傅里叶变换的SURKSS面板单位根检验法,研究了中国CPI八大类子成分的通胀持续性问题。结果表明,这八大类子成分通胀率序列均存在"均值回复"特征,外部冲击只能使其暂时偏离长期均衡水平,各子成分通胀率的自身动态传导特性存在一定的差异。
【关键词】通胀持续性  分解CPI  SURKSS面板单位根检验  傅里叶变换
【基金】
【所属期刊栏目】经济经纬
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