【摘要】当前，国内外的文献对于国别风险及评级的研究较为丰富，但对于如何建立国别风险限额却鲜有讨论。结合国别风险监管指引，本文认为，商业银行应该以清晰具体，且可以量化把握的商业银行海外机构债权作为国别风险限额管理的主要对象和底线要求。以我国某大型商业银行的海外机构为样本，通过建立混合数据模型，本文得到了一种建立商业银行国别风险限额的方法。验证结果表明，该方法充分考虑了国别风险等级和国别风险因素，特别是海外机构所在国经济情况的具体影响，能够在一定程度上满足我国商业银行海外机构国别风险限额的管理要求。