【摘要】研究表明，资产的价格过程具有长期记忆性，因此将分数布朗运动应用在资产价格过程的建模中是合理的。然而，分数布朗运动是非鞅过程，通常的随机微积分法则无法对其进行有效的计算处理。针对这一问题，本文简要阐述了目前为止四种比较主流的解决方法，即Ｗｉｃｋ－ｉｔｏ方法、风险偏好思想、效用最大化方法和混合布朗运动驱动。