基于不同基本面模型的AlphA套利组合
2015-11-20分类号：F832.51
【部门】武汉科技大学管理学院
【摘要】本文以沪深３００指数和成分股作为研究对象，基于三种不同的基本面模型选股策略，利用股指期货的对冲套利规避ｂｅｔａ风险以获得ａｌｐｈａ超额收益。结果表明：不同的基本面选股会产生不同的超额收益，并在此基础上给出投资者投资策略的建议。
【关键词】基本面模型 股指期货 Alpha
【基金】国家自然科学基金项目“动态规划的求解方法及其在多阶段投资组合中应用研究”(项目编号:71271161); 教育部人文社科研究项目(项目编号:09YJC630182); 湖北省自然科学基金项目(项目编号:2010CDB03304); 湖北省社会科学基金项目(项目编号:2011LJ078)阶段性研究成果
【所属期刊栏目】财会通讯
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