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基于条件风险价值的供应链期权契约协同

2015-10-15分类号:F830.9;F274

【作者】丛娇娇  王红春  吴向向  
【部门】北京建筑大学经济管理与工程学院  
【摘要】考虑由一个风险中性的供应商和一个风险偏爱的零售商组成的二级供应链系统,运用条件风险价值(CVa R)的方法描述零售商的风险偏爱,建立了期权契约的供应链契约模型,分别得出了风险中性条件下零售商的最优期权订货量和风险偏爱条件下的最优期权订货量以及二者的关系,并分析了风险中性条件下,期权订货量与期权价格、期权的执行价格以及零售商销售价格的关系,最后给出了在两种情况下,要想实现供应链协同的条件。
【关键词】期权契约  条件风险价值(CVaR)  风险中性  风险偏爱  供应链
【基金】国家自然科学基金“基于大数据的供应链协同机制研究”(61472027); 北京市哲学科学规划“基于知识管理的供应链应急管理研究”(13JGC096)
【所属期刊栏目】物流技术
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