国际与国内粮食价格联动关系研究
2016-01-20分类号：F313.7
【部门】南京财经大学粮食安全与战略研究中心 南京财经大学现代粮食流通与安全协同创新中心
【摘要】本文采用相关系数分析、长期协整检验、ＥＣＭ误差修正模型和ＧｒａｎＧＥｒ因果检验等方法，对稻谷、小麦、玉米和大豆的国内外粮食价格的联动关系进行了研究，研究结果表明：稻谷和小麦的国内外价格没有联动性，我国玉米和大豆由于对外开放程度较高，国内外价格长期和短期都有稳定的价格联动关系；从价格传递方向来看，大豆国内价格只能被动接受国际价格的影响，而玉米国内价格对国际价格的影响更加显著。
【关键词】粮食价格 联动关系 误差修正模型
【基金】国家自然科学基金面上项目(71373116);国家自然科学基金青年项目(71503119); 国家社科基金项目(14BJY221); 粮食公益性科研专项(201313009-1;201513004); 南京财经大学项目(CFSSS2015-05,Y1227); 江苏高校优势学科项目建设工程(编号:PAPD); 青蓝工程项目(Qing LAn Pr oJ eCt); 江苏省高校哲社重点研究基地重大项目资金资助
【所属期刊栏目】价格理论与实践
文献传递
