贝叶斯向量自回归(BVAR)季度预测模型
1998-09-15分类号：F224
【部门】中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 澳大利亚墨尔本大学应用经济与社会研究所
【摘要】向量自回归模型是本世纪80年代初出现的一种新型计量经济学建模技术。一般认为,向量自回归模型是由Sargent(1978)、Sims(1980a,b)和Litterman(1980)等人首先提出并发展的。它与传统计量经济学模型的主要差别在于向量自回归模型是一种单一的时间序列回归模型,它选择具有较强相关关系的经济变量构成一个向量系统,向量内各变量间相互关系主要
【关键词】向量自回归 BVAR 预测模型 计量经济学模型 时间序列 贝叶斯法 滞后阶数 出向量 随机误差项 季节调整
【基金】
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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