β值证券组合投资决策模型研究
1998-11-15分类号：F224
【部门】安徽财贸学院 电子科技大学管理学院
【摘要】本文利用证券收益的市场模型和资本资产定价模型(CAPM)对均值—方差模型进行简化,导出了β值证券组合投资决策模型,并研究该模型的解及其性质。 一、β值和市场模型 证券收益可以分为两个部分之和:一部分为与市场收益相关的系统性收益,另一部分为与市场无关的非系统性收益。用公式表达为:
【关键词】证券组合投资 决策模型研究 β值 证券收益 市场模型 方差模型 市场收益 CAPM 非系统性 预期收益率
【基金】国家杰出青年科学基金; 国家自然科学基金; 国家教委跨世纪优秀人才培养计划基金
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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