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大连商品交易所大豆期货价格收益的季节效应研究

2002-07-25分类号:F724.5

【作者】华仁海  仲伟俊
【部门】南京经济学院金融学系  东南大学经济管理学院 210003   210096
【摘要】本文对大连商品交易所大豆期货价格收益的季节效应进行了研究。研究结论显示 :大豆期货价格收益不存在周日历效应和月度效应 ,符合有效市场的假设 ,与国外期货市场实证结果有一定的差异
【关键词】期货市场  收益  季节效应
【基金】
【所属期刊栏目】财贸经济
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