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大连商品交易所大豆期货价格收益的季节效应研究
2002-07-25
分类号:F724.5
【作者】
华仁海 仲伟俊
【部门】
南京经济学院金融学系 东南大学经济管理学院 210003 210096
【摘要】
本文对大连商品交易所大豆期货价格收益的季节效应进行了研究。研究结论显示 :大豆期货价格收益不存在周日历效应和月度效应 ,符合有效市场的假设 ,与国外期货市场实证结果有一定的差异
【关键词】
期货市场 收益 季节效应
【基金】
【所属期刊栏目】
财贸经济
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