【摘要】本文主要有三个目的。首先,从一价定律的理论定义出发论证市场整合研究需要价格、交易成本和贸易量三个维度的信息支持,而目前常用的方法一般单纯依赖价格数据,从而隐含了交易成本平稳和贸易连续发生的前提假设。第二,从理论和实证两方面证明这些假设对实际的偏离,并分析了常用的价格方法在辨别不同市场状态、提高研究政策含义方面的重要局限。第三,探讨方法改进的思路。