基于一类长记忆过程的经济时间序列建模研究
2001-01-30分类号：F222
【部门】南开大学保险系!天津300071 南开大学保险系!天津300071 南开大学保险系!天津300071 天津大学!天津300072
【摘要】本文介绍了长记忆的概念 ,首次提出了一种与 ADF检验相结合的长记忆性判断方法。给出了将参数 d的初估计与近似极大似然估计相结合 ,将时间序列长记忆分析与短记忆分析相结合的建立ARFIMA模型的方法。论文进行了实证研究 ,并证明了该模型与其它模型相比的优效性
【关键词】时间序列 长记忆 ARFIMA模型
【基金】
【所属期刊栏目】数理统计与管理
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