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中国股票市场收益率分布曲线的实证
2002-09-30
分类号:F224.7
【作者】
陈启欢
【部门】
上海交通大学管理学院 上海200030
【摘要】
股票价格行为的随机理论认为市场收益服从正态分布 ,但在现实中这一假设不一定成立 ,市场收益率更多地呈现出偏离正态分布的形式。本文检验中国市场的收益率分布形态。
【关键词】
股票 收益率 价格行为 正态分布 t分布
【基金】
【所属期刊栏目】
数理统计与管理
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