度量异常外汇资金规模的新统计模型及实证
2013-09-22分类号：F832.6;C8
【部门】中国科学院数学与系统科学研究院 国家外汇管理局 中国人民大学商学院
【摘要】本文使用小波分析和协整分析建立了测算跨境异常外汇资金规模的新模型。提出的模型能够反映跨境异常资金净流入或流出,从而可以为有关政府部门的决策提供定量分析支持。本文使用商业银行买卖外汇变量建模,有别于以往研究。本文还通过对股市及房地产市场影响的分析,检验了模型的可靠性.
【关键词】跨境异常资金 热钱 商业银行买卖外汇 NDF
【基金】国家外汇管理局跨境资金流动研究课题组的资助;; 国家基础研究计划973项目(2007CB814902);; 国家自然科学基金项目(71003100,10628104,10721101);; 中国人民大学科学研究基金项目(2009030123)
【所属期刊栏目】数理统计与管理
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