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对我国股票市场股指波动特性的实证分析

2005-05-22分类号:F224

【作者】朱孔来  倪杰
【部门】山东工商学院统计学院  山东财政学院统计系 山东烟台  264005   山东济南  250014
【摘要】本文以上证综指和深成分指数的最新日收益率为研究对象,应用GARCH、TARCH模型理论,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对称性,同时比较了两个股票市场的不同波动特征。
【关键词】股票市场  条件异方差  集群性  非对称性  ARCH  GARCH  TARCH
【基金】
【所属期刊栏目】数理统计与管理
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