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基于M估计的稳健单指数投资组合模型

2015-03-22分类号:F832.51;F224

【作者】谢振中  
【部门】邵阳学院理学与信息科学系  
【摘要】针对单指数投资组合模型,用稳健的M估计去估计模型参数,减少了样本数据异常值对模型的影响,并对沪市权重股进行了实证检验,得到了投资组合的有效前沿。
【关键词】单指数模型  稳健M估计  异常值  有效前沿
【基金】湖南省教育厅科学研究项目(11c1134)
【所属期刊栏目】数理统计与管理
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