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基于M估计的稳健单指数投资组合模型
2015-03-22
分类号:F832.51;F224
【作者】
谢振中
【部门】
邵阳学院理学与信息科学系
【摘要】
针对单指数投资组合模型,用稳健的M估计去估计模型参数,减少了样本数据异常值对模型的影响,并对沪市权重股进行了实证检验,得到了投资组合的有效前沿。
【关键词】
单指数模型 稳健M估计 异常值 有效前沿
【基金】
湖南省教育厅科学研究项目(11c1134)
【所属期刊栏目】
数理统计与管理
文献传递