季节-谐波油价预测模型研究
2009-05-22分类号：F407.22;F224
【部门】北方工业大学经济管理学院
【摘要】油价预测是能源市场研究的一个重要领域.本文基于季节调整技术和周期性分析技术,提出了一个新的预测模型-季节-谐波模型,其思路是分解-组合.通过对五种油品(WTI原油、Brent原油、无铅汽油、柴油和取暖油)价格的实证分析,与其它五种方法(ARIMA模型、指数平滑、Winters方法、EGARCH模型和逐步自回归)相比,季节-谐波模型取得了最好的预测效果.
【关键词】季节调整 周期性分析 油价预测 季节-谐波模型
【基金】北京市优秀人才培养资助项目(20071D0500200137);; 教育部人文社会科学研究青年基金项目(08JC790004)
【所属期刊栏目】数理统计与管理
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