非参数核密度估计与Copula
2009-01-22分类号：F830.9;F224
【部门】西南财经大学四川 四川大学
【摘要】本文提出非参数核密度估计-ML方法来估计Copula函数中的未知参数;再由统计检验推断得到能较好描述金融资产之间非线性相关结构的Copula。实证分析表明:可以利用Clayton Copula、Gumbel Copula来描述A股市场上证指数与深证成指之间的非线性相关结构.
【关键词】Copula 参数估计 非参数核密度估计
【基金】国家社科基金项目(07BTJ003)资助．
【所属期刊栏目】数理统计与管理
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