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小样本下的金融风险测度的技术研究

2006-05-22分类号:F224

【作者】贺思辉  王茂  
【部门】西北工业大学  利君集团有限责任公司 陕西西安710072  西安财经学院  陕西  西安710061  陕西西安710077
【摘要】在金融风险管理技术的研究中,如何通过总体的小样本信息对总体风险特性给出定性、定量分析,具有十分重要的理论意义和实践意义。本文通过对W eibull分布的小样本拟合技术的研究,给出了一种可应用于金融市场风险管理技术的风险测度技术方法,同时利用实证数据分析例示其应用价值。
【关键词】小样本数据  金融风险测度技术  Weibull分布  Kaplan-meier估计量  极值理论
【基金】
【所属期刊栏目】数理统计与管理
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