基于经验似然的AR(p)模型的统计诊断
2014-03-22分类号：O212.1
【部门】南京理工大学理学院 池州学院数学与计算机科学系
【摘要】本文基于经验似然方法对AR(p)模型进行统计诊断,文章首先给出p阶自回归模型的广义估计函数并对模型参数进行估计,然后运用数据删失、局部影响分析和伪残差方法对AR(p)模型进行统计诊断,最后通过实证来说明该诊断方法的有效性.
【关键词】经验似然 广义估计函数 局部影响分析 统计诊断
【基金】国家社会科学基金项目(09BTJ004)
【所属期刊栏目】数理统计与管理
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