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BVaR方法在股指期货投资中的应用

2007-07-22分类号:F830.91;F224

【作者】袁象  余思勤  
【部门】上海海事大学经济管理学院  上海海事大学经济管理学院 上海200135  上海200135
【摘要】本文在介绍VaR模型的基础上,提出了在极端情况发生时,如何控制风险的方法,即应用BVaR模型进行风险控制,文中还以美国S&P指数期货为例进行实证分析。
【关键词】VaR  BVaR  厚尾  极端事件
【基金】
【所属期刊栏目】数理统计与管理
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