金融资产的CVaR风险的区间估计及假设检验
2007-01-22分类号:F830.9;F224
【部门】华中科技大学主校区数学系 华中科技大学主校区数学系 湖北武汉430074 湖北武汉430074
【摘要】基于CVaR风险计量技术,论述了正态分布下风险资产的CVaR假设检验方法及置信区间求法,最后用中信指数对我国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。
【关键词】风险管理 条件风险价值 置信区间 假设检验
【基金】广西科学研究与技术开发项目(0385008)
【所属期刊栏目】数理统计与管理
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