通货膨胀、通货膨胀不确定性与中国实际产出增长
2013-04-20分类号：F224;F822.5;F124
【部门】武汉大学经济与管理学院
【摘要】基于中国1993年1月至2010年12月的月度数据,本文采用双变量GARCH模型测量了中国通货膨胀不确定性,并借助于传统的Granger因果检验以及基于马尔科夫区制转移向量自回归(MS-VAR)模型下Granger因果检验等方法对通货膨胀、通货膨胀不确定性与中国实际产出增长进行了实证研究。本文研究发现:中国通货膨胀和通货膨胀不确定性之间存在着Granger意义上的双向因果性,在作用机制上支持了Okun-Friedman理论假说以及Holland论断;传统的Granger因果检验表明中国通货膨胀、通货膨胀不确定性对中国实际产出增长之间存在Granger意义上的因果性,但是基于MS-VAR模型的G...
【关键词】通货膨胀 通货膨胀不确定性 实际产出 因果性
【基金】教育部人文社会科学研究项目基金“通货紧缩的风险测量以及应对政策研究”(09YJC790202);; 国家自然科学青年基金项目“金融市场发展与经常项目失衡”(71003075)资助;; 武汉大学70后学术研究团队以及武汉大学自主科研(人文社会科学)项目研究成果支持;; “中央高校基本科研业务费专项资金”资助
【所属期刊栏目】南方经济
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