【摘要】本文利用我国住房抵押贷款持续期数据,估计了住房抵押贷款在整个持续期内的提前还款风险和违约风险的概率,同时研究了各影响因素对住房抵押贷款这两类风险的影响方向。目前在国内文献中尚未见诸有关住房抵押持续期的实证研究,本文的研究能够反映抵押贷款风险的内在时间效应,这是其它统计分析方法无法做到的。本文进一步指出它们在银行的抵押贷款证券化和信贷风险管理中的应用前景。