【摘要】在应用CEV模型(ConstantElasticityofVarianceModel)的实证分析中,其单位根检验一直被忽略或者被默认可以使用迪基-富勒检验。本文运用Box-Cox变换的技巧,针对CEV模型的单位根检验问题,找到合适的统计量T(b-1)并且证明其渐进分布存在,然后通过蒙特卡罗方法求出了该统计量的分布表。得到了在大样本的情形可以沿用迪基-富勒检验,但在小样本的情形与迪基-富勒检验有所偏差的结论。