【摘要】运用ETF套利既为投资者提供了投资渠道,也是市场完善价格发现功能的重要途径。运用ETF进行套利主要有两种方式:一是利用ETF在一、二级市场上的价差进行套利;二是利用ETF与中国市场上现有的沪深300股指期货进行对冲套利。在股指期货上市后,本文通过较为充分的数据,利用实证研究的方式发现,在我国运用这两种方式进行ETF套利仍然存在较大空间,具有一定的可行性,并得到了方式二进行套利时的资产配置比例,对于投资者具有一定的参考意义。