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混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR度量
2012-02-20
分类号:F830;F224
【作者】
边宽江 金晓燕 王艳荣
【部门】
西北农林科技大学理学院
【摘要】
本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。
【关键词】
VaR ARMA-GARCH模型 混合正态分布
【基金】
【所属期刊栏目】
商业时代
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