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混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR度量

2012-02-20分类号:F830;F224

【作者】边宽江  金晓燕  王艳荣  
【部门】西北农林科技大学理学院  
【摘要】本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。
【关键词】VaR  ARMA-GARCH模型  混合正态分布
【基金】
【所属期刊栏目】商业时代
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