中国股票市场行业板块间反馈交易差异性研究
2014-09-30分类号：F224;F832.51
【部门】对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融学系
【摘要】本文以2005-2013年的上证综指和十个上证行业指数为研究对象,采用行为资本资产定价模型(BCAPM)为分析框架,并基于EGARCH(1,1)-GED设定实证模型,进行实证分析,最后得出相关结论。
【关键词】反馈交易 股票市场 自相关性 行为资本资产定价模型
【基金】
【所属期刊栏目】商业时代
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