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我国期货市场有效性实证检验

2005-07-20分类号:F224

【作者】耿正龙  赵树枫
【部门】复旦大学管理学院   上海理工大学 上海200433
【摘要】本文以我国郑州期货市场中的期货合约为研究对象,应用AR(2)-TARCH模型进行了市场有效性的实证检验,得出郑州期货市场处于弱式有效的结论。
【关键词】期货  AR(2)-TARCH模型  市场有效理论
【基金】
【所属期刊栏目】商业时代
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