混合分布形式下预期损失的压力测试及实证检验
2013-09-10分类号：F830.91;F224
【部门】上海立信会计学院金融学院
【摘要】本文提出运用混合分布模型来模拟生成比较符合市场实际情况的压力情景,采用压力测试方法来量化极端情况下的预期损失。本文以2007年1月4日至2010年9月17日上证综指每个交易日的收盘数据作为样本进行实证分析。使选取的样本区间包含了次贷危机发生的整个过程。目的是为了评估样本期间的股价波动风险。
【关键词】预期损失 压力测试 混合分布 矩法校正技术
【基金】教育部人文社会科学研究项目“银行体系信贷风险的宏观压力测试研究:基于不同货币政策规则的DSGE模型”(项目编号:12YJC790245);; 上海高校青年教师培养资助计划项目“中国银行体系稳定性的宏观压力测试研究”(项目编号:shlx001);; 教育部特色专业建设项目;; 上海市教委高水平特色发展资助项目(JRXY0903);; 2013年国(境)外访问学者项目资助
【所属期刊栏目】商业时代
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